富隆咨询创业板ETF: 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇二五年六月重要提示管理委员会《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2011】740 号）和 2011 年 7 月 25 日《关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函2011545 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 9 月 20 日正式生效。本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2021 年 2 月 8 日表决通过了《关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金开展转融通等有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2021 年 2 月 9 日起，变更注册后的《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效。照《基金法》、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关规定进行变更注册，中国证监会准予本基金变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。（1）选样空间在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：1）非 ST、*ST 股票；年无重大违规、财务报告无重大问题；4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；5）考察期内股价无异常波动。（2）选样方法首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票，剔除国证 ESG 评级在 B 级以下的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。（3）指数计算创业板指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指数=上一交易日收市指数×Σ（样本股实时成交价×样本股权数×权重调整因子）/Σ（样本股上一交易日收市价×样本股权数×权重调整因子）。样本股：指纳入指数计算范围的股票。样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：① 国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。分子项：为样本股实时自由流通市值之和。分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。样本股权重调整方法参见深圳证券信息有限公司网站发布的指数计算与维护细则。在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股权重在每次定期调整时不超过 20%。权重调整因子每年调整 2 次，于样本股定期调整时实施。在下一个定期调整日之前，权重调整因子一般固定不变。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址： www.cnindex.com.cn。且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资创业板股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品，资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）场外份额的风险；（7）集合申购的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、投资者可能需要补缴款项的风险、基金份额锁定期风险、集合申购份额数量不及预期的风险、基金管理人通过登记结算机构代为赎回投资者基金份额的风险、业务规则变更的风险等。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。内基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于 ETF 的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。对本基金表现的保证。本基金本次更新招募说明书对指数编制方案相关内容进行更新，编制方案的修订于日。本基金有关财务数据截止日为 2024 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2024 年 12 月 31 日，基金合同和托管协议相关内容更新截止日为 2025 年 3 月 21 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2025 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）目录 I 一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文件的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。二、释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：金合同的任何有效修订和补充式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充更新料概要》及其更新回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 采用开放式运作方式的基金行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织证券投资基金的中国境外的机构投资者点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称回、转换、转托管及定期定额投资等业务其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司相关账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等场内上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记结算由中国结算负责办理；本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由易方达基金管理有限公司负责办理基金份额余额及其变动情况的账户交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效日清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期相关业务规则及其不时做出的修订合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为统办理基金份额申购和赎回业务的场所所说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式下，申购对价指现金人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式下，赎回对价指现金募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值之基准日剔除上市后折算因素的基金份额净值）与基金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值之比减去 100% 易所交易日标的指数收盘值之比减去 100% 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约他资产的价值总和额净值的过程息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务三、基金管理人（一）基金管理人基本情况注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层设立日期：2001 年 4 月 17 日法定代表人：吴欣荣联系电话：400 881 8088 联系人：李红枫注册资本：13,244.2 万元人民币批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理股东名称出资比例广东粤财信托有限公司 22.6514％广发证券股份有限公司 22.6514％盈峰集团有限公司 22.6514％广东省广晟控股集团有限公司 15.1010％广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505％珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 1.5087％珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 1.6205％珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 1.5309％珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 1.7558％珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 1.4396％珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 1.5388％总计 100％（二）主要人员情况刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长，广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、总裁助理、市场总监、副总经理、总经理、副董事长、董事长（联席），易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事、总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副总经理级高级管理人员、执行总经理，易方达国际控股有限公司董事。周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中航通用飞机有限责任公司副董事长。曾任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司副总经理。曾任广州交通房地产公司开发部员工，广东珠江投资公司企管部员工，广州证券有限责任公司投资银行部经理，广发证券股份有限公司投资银行部业务经理、湖北总部总经理助理、投资银行部总经理助理、投行综合管理部总经理助理、兼并收购部执行董事、董事会办公室总经理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规与法律事务部总经理。邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董事、执行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，广东盈峰材料技术股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司执行董事兼总经理，宁波盈峰睿和投资管理有限公司执行董事、经理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司执行董事、经理，宁波盈峰资产管理有限公司执行董事、经理。曾任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主持工作）、资金业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务管理部副部长。王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗律师事务所兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司独立董事，祥鑫科技股份有限公司独立董事，广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。曾任美国天普大学法学院访问副教授，广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事，江苏凯强医学检验有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事。高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非执行董事, 南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘专家委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事。刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席，闪送必应有限公司独立董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公司独立董事，瑞士银行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事，中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事。陈能先生，经济学学士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财投资控股有限公司职工董事、审计部总经理。曾任广东省轻工业品进出口（集团）塑胶公司财务部员工，广州对外经济贸易信托投资公司财务部副经理，广东粤财信托投资公司计划财务部业务经理，广东粤财实业发展公司财务部经理，广东粤财信托有限公司信托财务部副总经理、财务部总经理、审计部总经理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总经理（主持工作）。危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有资产经营有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总经理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国人民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事，广州股权交易中心有限公司董事，广州广永丽都酒店有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州赛马娱乐总公司董事，广州广永投资管理有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事。廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群工作部联席总经理，易方达资产管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理、综合管理部总经理、行政管理部总经理。付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理。吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、人力资源部总经理，易方达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任江南证券有限责任公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、总经理助理、副总经理，研究部总经理助理、副总经理，权益运作支持部总经理。马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事长、QFI 业务负责人。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产管理（香港）有限公司市场及产品委员会委员。娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限责任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高级经理，易方达基金管理有限公司销售支持中心经理、市场部总经理助理、市场部副总经理、广州分公司总经理、北京分公司总经理、总裁助理，易方达资产管理有限公司总经理、董事长。陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监，易方达国际控股有限公司董事。张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、发展研究中心总经理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理、督察长。范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监，易方达资产管理有限公司副董事长。高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员（首席养老金业务官）。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员，易方达国际控股有限公司董事。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管理（香港）有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达资产管理有限公司监事。陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察员、总经理助理、副总经理、总经理，监察与合规管理总部总经理兼合规内审部总经理，首席营运官，易方达资产管理有限公司董事。胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、研究部总经理。杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人，南方证券股份有限公司研究所高级研究员，招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理，易方达基金管理有限公司宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总经理、全球投资客户部总经理、宣传策划部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）、投资风险管理部总经理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总经理助理、投资风险管理部总经理助理、投资风险管理部副总经理、投资风险管理与数据服务总部总经理。王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总经理，易方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫律师事务所、中国证监会工作，曾任易方达基金管理有限公司公司法律事务部总经理，易方达资产管理有限公司董事。王骏先生，会计硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员（首席市场官）、渠道与营销管理部总经理、产品设计与业务创新部总经理。曾在普华永道中天会计师事务所、证监会广东监管局工作，曾任易方达资产管理有限公司副总经理、合规风控负责人、常务副总经理、董事。刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、创新研究中心总经理、系统研发中心副总经理，易方达私募基金管理有限公司董事。曾任嘉实基金管理有限公司信息技术部高级项目经理、科技子公司副总经理，天弘基金管理有限公司智能投资部总经理助理，易方达基金管理有限公司金融科技部副总经理、创新研究中心副总经理。成曦先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。成曦历任基金经理的基金如下：历任基金经理的基金任职时间离任时间易方达创业板 ETF 2016-05-07 - 易方达创业板 ETF 联接 2016-05-07 - 易方达深证 100ETF 2016-05-07 - 易方达深证 100ETF 联接 2016-05-07 - 易方达恒生国企 ETF 联接（QDII） 2018-08-11 - 易方达恒生国企（QDII-ETF） 2018-08-11 - 易方达上证科创板 50ETF 2020-09-28 - 易方达上证科创 50ETF 联接 2021-03-01 - 易方达中证科创创业 50ETF 2021-06-28 - 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF 2022-01-19 - 易方达中证港股通中国 100ETF 2022-02-22 - 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF 联接发起式 2023-08-08 - 易方达深证 50ETF 2023-11-29 - 易方达中证港股通中国 100ETF 联接发起式 2024-01-04 - 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 2024-03-27 - 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 联接发起式 2024-07-02 - 易方达恒生港股通创新药 ETF 2025-03-18 - 易方达深证成指 ETF 2017-04-27 2019-08-16 易方达深证成指 ETF 联接 2017-05-04 2019-08-16 易方达中小板指数（LOF） 2016-05-07 2020-04-23 易方达生物分级 2016-05-07 2020-04-23 易方达重组分级 2016-05-07 2020-04-23 易方达银行分级 2016-05-07 2020-04-23 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 2018-05-17 2020-04-23 易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF） 2018-08-11 2020-04-23 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式 2019-03-13 2020-04-23 易方达原油（QDII-LOF-FOF） 2018-08-11 2020-12-12 易方达上证 50ETF 2019-09-06 2020-12-12 易方达上证 50ETF 联接发起式 2019-09-09 2020-12-12 易方达中证香港证券投资主题 ETF 2020-03-13 2021-04-15 易方达中证创新药产业 ETF 2021-02-03 2022-11-01 易方达中证智能电动汽车 ETF 2021-04-29 2022-11-01 易方达中证沪港深 500ETF 2021-08-03 2023-03-18 易方达中证科创创业 50 联接 2021-08-24 2023-03-18 易方达中证沪港深 300ETF 2021-09-15 2023-03-18 易方达恒生科技 ETF（QDII） 2021-05-18 2023-09-09 易方达中证稀土产业 ETF 2021-09-01 2023-09-09 易方达中证消费 50ETF 2022-04-28 2023-09-09 易方达恒生科技 ETF 联接（QDII） 2022-04-29 2023-09-09 易方达中证消费电子主题 ETF 2022-01-12 2024-05-07 刘树荣先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。刘树荣历任基金经理及现任基金经理助理的基金如下：历任基金经理的基金任职时间离任时间易方达中小企业 100 指数（LOF） 2017-07-18 - 易方达中证万得并购重组指数（LOF） 2017-07-18 - 易方达创业板 ETF 2017-07-18 - 易方达创业板 ETF 联接 2017-07-18 - 易方达深证 100ETF 2017-07-18 - 易方达深证 100ETF 联接 2017-07-18 - 易方达上证中盘 ETF 2018-08-11 - 易方达上证中盘 ETF 联接 2018-08-11 - 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） 2018-08-11 - 易方达中证 800ETF 2019-10-08 - 易方达中证 800ETF 联接 2019-10-21 - 易方达中证国企一带一路 ETF 2020-03-20 - 易方达中证国企一带一路 ETF 联接 2020-03-20 - 易方达中证银行 ETF 联接（LOF） 2020-08-07 - 易方达中证银行 ETF 2021-05-20 - 易方达中证 1000ETF 2022-07-28 - 易方达中证 1000ETF 联接 2023-01-18 - 易方达中证港股通消费主题 ETF 联接发起式 2023-03-20 - 易方达深证成指 ETF 2017-07-18 2019-08-16 易方达深证成指 ETF 联接 2017-07-18 2019-08-16 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF） 2018-08-11 2020-04-23 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF） 2018-08-11 2020-04-23 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF） 2018-08-11 2020-04-23 易方达中证银行指数（LOF） 2017-07-18 2020-08-07 易方达生物分级 2017-07-18 2020-12-03 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 2018-08-11 2021-04-15 易方达中证浙江新动能 ETF(QDII) 2020-04-29 2021-11-04 易方达中证浙江新动能 ETF 联接(QDII) 2020-04-28 2021-11-27 易方达中证长江保护主题 ETF 2021-11-26 2025-04-03 易方达中证长江保护主题 ETF 联接发起式 2023-04-11 2025-04-03 现任基金经理助理的基金易方达中证港股通消费主题 ETF 易方达创业板成长 ETF 易方达中证国新央企科技引领 ETF 易方达创业板中盘 200ETF 联接易方达创业板中盘 200ETF 易方达创业板成长 ETF 联接发起式易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接张湛先生，理学硕士，本基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。张湛历任基金经理及现任基金经理助理的基金如下：历任基金经理的基金任职时间离任时间易方达中证科技 50ETF 2020-03-16 - 易方达中证人工智能主题 ETF 2020-07-27 - 易方达中证万得生物科技指数（LOF） 2020-12-03 - 易方达中证生物科技主题 ETF 2021-01-14 - 易方达中证新能源 ETF 2021-03-11 - 易方达中证云计算与大数据主题 ETF 2021-03-29 - 易方达中证内地低碳经济主题 ETF 2021-04-15 - 易方达中证医疗 ETF 2021-07-08 - 易方达中证芯片产业 ETF 2021-12-15 - 易方达中证科技 50ETF 联接 2022-02-14 - 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 2022-03-01 - 易方达中证全指证券公司 ETF 联接 2022-03-02 - 易方达中证内地低碳经济主题 ETF 联接 2022-04-07 - 易方达恒生科技 ETF（QDII） 2022-12-02 - 易方达中证云计算与大数据主题 ETF 联接发起式 2023-03-15 - 易方达中证医疗 ETF 联接发起式 2023-03-15 - 易方达中证信息安全主题 ETF 2023-05-31 - 易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式 2023-06-13 - 易方达中证新能源 ETF 联接发起式 2023-09-26 - 易方达中证全指证券公司 ETF 2024-12-21 - 易方达中证军工 ETF 2020-04-30 2022-11-01 易方达中证全指证券公司指数（LOF） 2021-01-01 2022-11-01 易方达中证军工指数（LOF） 2021-01-01 2022-11-01 易方达中证全指证券公司 ETF 2020-04-30 2023-05-20 易方达中证物联网主题 ETF 2021-10-13 2023-05-20 易方达中证 500 增强策略 ETF 2023-02-17 2024-11-30 现任基金经理助理的基金易方达中证港股通中国 100ETF 易方达创业板 ETF 易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）易方达中证 A500ETF 易方达上证科创板 100ETF 易方达中证 A500ETF 联接易方达中证港股通中国 100ETF 联接发起式易方达黄金 ETF 易方达上证 50 增强策略 ETF 易方达黄金 ETF 联接易方达上证科创板 100ETF 联接发起式本基金历任基金经理情况：王建军，管理时间为 2011 年 9 月 20 日至 2016 年 7 月 5 日。本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、庞亚平先生、余海燕女士。林伟斌先生，易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、基金经理。庞亚平先生，易方达基金管理有限公司指数研究部总经理、基金经理。余海燕女士，易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、基金经理。（三）基金管理人的职责（四）基金管理人的承诺监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权；（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（9）贬损同行，以抬高自己；（10）以不正当手段谋求业务发展；（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。（五）基金管理人的内部控制制度为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；（2）保证各类基金份额持有人及委托人的合法权益不受侵犯；（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安全完整，实现公司的持续、健康发展，促进公司实现发展战略；（4）督促公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；（5）维护公司的声誉，保持公司的良好形象。（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。（3）独立性原则。公司机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，除非法律法规另有规定，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当体现权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是部门和业务管理制度。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。（1）授权制度公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。（2）公司研究业务研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严谨的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。（3）基金投资业务基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限范围内；建立科学的投资业绩评价体系，及时回顾分析和评估投资结果。（4）交易业务建立集中交易部门和集中交易制度，投资指令通过集中交易部门完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易部门应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保公平对待不同基金；完善交易记录，并及时进行反馈、核对和存档保管；建立科学的投资交易绩效评价体系。（5）基金会计核算公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立健全规范的系统和流程，以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算。通过合理的估值方法和估值程序等会计措施，真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。（6）信息披露公司建立了完备的信息披露制度，指定了信息披露负责人，并建立了相应的制度流程规范相关信息的收集、组织、审核和发布，努力确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。（7）监察与合规管理公司设立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案资料，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。公司设立监察合规管理部门，并保障其独立性。监察合规管理部门按照公司规定和督察长的安排履行监察与合规管理职责。监察合规管理部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，督促公司和旗下基金的管理运作规范进行。公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。四、基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：1984年1月1日法定代表人：廖林注册资本：人民币35,640,625.7089万元联系电话：010-66105799 联系人：郭明（二）主要人员情况截至2024年12月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1442只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的105项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。（四）基金托管人的内部控制情况中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制COSO 准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。（1）资产托管业务经营管理合法合规；（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；（4）提高资产托管经营效率和效果；（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、重点业务环节和高风险领域。（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本实现有效控制。资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。五、相关服务机构（一）基金份额销售机构本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。直销机构：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层法定代表人：吴欣荣电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：梁美网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。（二）登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强联系人：严峰电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 名称：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层法定代表人：吴欣荣电话：4008818088 传真：020-38799249 联系人：余贤高（三）律师事务所和经办律师律师事务所：上海源泰律师事务所地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层负责人：廖海电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：梁丽金、刘佳联系人：廖海（四）会计师事务所本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室执行事务合伙人：毛鞍宁电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：赵雅六、基金的历史沿革与存续一、基金的历史沿革本基金根据 2011 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2011】740 号）的核准进行募集，基金合同于 2011 年 9 月 20 日正式生效。本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2021 年 2 月 8 日表决通过了《关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金开展转融通等有关事项的议案》，同意在本基金投资范围中增加转融通证券出借业务并相应调整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容。同时根据法律法规及基金实际投资运作需要对投资范围、投资策略、投资比例限制、持有人大会条款等内容进行修改。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2021 年 2 月 9 日起，变更注册后的《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效。二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同另有规定时，从其规定。七、基金份额的上市交易（一）基金份额上市本基金已于 2011 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易（场内简称：创业板 ETF，基金代码：159915）。（二）基金份额的上市交易本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。（三）本基金终止上市等事项按照法律法规、监管部门、深圳证券交易所和《基金合同》的相关规定执行。当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则所规定的因不再具备上市条件而被终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后，场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。（五）其他申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。规定进行调整的，基金合同相应予以修改，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。八、基金份额的申购与赎回本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办法。一、场内份额（一）申购和赎回场所投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。（二）申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金已于 2011 年 12 月 9 日开始办理场内申购、赎回业务。（三）申购与赎回的原则则和规定；法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（四）申购与赎回的程序投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定。投资者 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代的交收，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。（五）申购与赎回的数额限制本基金目前的最小申购、赎回单位为 100 万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。下，调整上述规定申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（六）申购、赎回的对价及费用确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。前公告。申购赎回清单的内容与格式示例见下文“（七）申购赎回清单的内容与格式”。若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信息披露。佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。（七）申购赎回清单的内容与格式 T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各组合证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为 “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2)可以现金替代买入的证券。替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金率) 收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋2 日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T ＋2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2 日后第 1 个交易日内(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日内)，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2 日后第 2 个交易日内(若在特例情况下,则为 T 日起第 22 个交易日内)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例（MCR）的计算公式为： n ? 第i只替代证券数量 ? 该证券经除权调整的 T ? 1日收盘价现金替代比例 (%) ? i ?1 申购基金份额 ? T ? 1日基金份额净值说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 (3)必须现金替代于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和) 其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和) T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。申购赎回清单的格式举例如下：基本信息基金名称 X 基金管理公司名称易方达基金管理有限公司基金代码 X 目标指数代码 X 基金类型本市场 ETF T-1 日信息内容现金差额 X元最小申购、赎回单位资产净值 X元基金份额净值 X元 T 日信息内容预估现金差额 X元可以现金替代比例上限 X% 是否需要公布 IOPV 是最小申购、赎回单位 X份最小申购赎回单位现金红利 X元申购赎回组合证券只数 X只全部申购赎回组合证券只数 X只是否开放申购允许是否开放赎回允许当天净申购的基金份额上限不设上限当天净赎回的基金份额上限不设上限单个证券账户当天净申购的基金份额上限不设上限单个证券账户当天净赎回的基金份额上限不设上限当天累计可申购的基金份额上限不设上限当天累计可赎回的基金份额上限不设上限单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限不设上限单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限不设上限组合信息内容证券证券股份现金替代申购现金替代赎回现金替代申购替代赎回替代挂牌代码简称数量标志保证金率保证金率金额金额市场 X X X X X X X X X 以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。二、场外份额（一）申购和赎回场所对于在场外申购赎回的投资人，应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法，包括但不限于：适用场外申购赎回方式的条件、开放日场外申购赎回的截止时间、业务规则等等。在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据市场情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下，基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。（二）申购和赎回的开放日及时间（1）开放日及开放时间投资者可办理场外基金份额的申购和赎回等业务的开放日为深圳证券交易所交易日，交易截止时间为开放日的 14：00，基金管理人可根据实际情况需要加以调整，具体办理时间以基金管理人的规定为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间可能存在差异，投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。场外投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请，且登记结算机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。（2）申购、赎回开始日及业务办理时间本基金已于 2014 年 7 月 21 日开始办理场外申购、赎回业务。（三）申购与赎回的原则额申请；的基金份额净值为基准进行计算；理时间结束后不得撤销；的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（四）申购和赎回的程序投资者必须根据基金管理人规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项，并在规定的截止时间前划到销售机构指定的账户上，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。基金管理人在场外申购、赎回开放日截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。申购、赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准。申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购成立；登记结算机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起符合法律法规规定的期限内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生场外巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。正常情况下，投资者 T 日申购基金成功后，登记结算机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额，或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管；基金份额持有人 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记结算机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续；在法律法规允许的范围内，登记结算机构可以对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于实施前在规定媒介上公告。对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请，基金管理人将根据轧差之后的净申购金额或净赎回数量，采用算法交易系统，按尽可能贴近收盘价的原则，在 T 日完成相应的证券交易。（五）申购与赎回的数额限制万份。该场外销售机构托管的基金份额余额不足 100 万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额），且申请份额数需为整数份额；若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 100 万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（六）场外申购和赎回的价格及费用份额净值，有效份额单位为份，份额计算结果均按四舍五入方法，保留到整数位，申购费用以人民币元为单位，四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。相关费用（如有），赎回金额、赎回费用的单位为人民币元，四舍五入保留到小数点两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，力争覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下：申购费率：0.05% 赎回费率：0.15% 本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金财产。基金管理人可根据市场情况调整申购费率、赎回费率，经公告后实施。（1）申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其通用的计算方式为：净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值（2）基金赎回金额的计算赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。三、拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请（基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式，也可以只拒绝或暂停其中一种方式的申购）：市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。后发现基金份额参考净值计算错误。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购份额上限时。值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。发生除上述第 7、8 项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。四、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价（基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回对价，也可以只针对其中一种方式）：市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。后发现基金份额参考净值计算错误。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金资产。的赎回申请。值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。发生除上述第 7 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。五、场外巨额赎回的情形及处理方式若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请（场外赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除场外申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现场外巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对场外赎回决定全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的场外赎回申请有困难或认为因支付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余场外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请，应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回申请总量的比例，确定当日受理的场外赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交场外赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若本基金发生场外巨额赎回且单个基金份额持有人的场外赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的场外赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余场外赎回申请与其他账户场外赎回申请按前述条款处理。（3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生场外巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的场外赎回申请；已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。当发生上述场外巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。六、集合申购与其他服务集合申购指投资者在本基金存续期内，在不对原有基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情况下，以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价，在规定时间内申购本基金份额的行为。基金管理人有权设定集合申购成份证券的具体条件，并以集合申购清单或集合申购公告等形式予以披露。投资者应当通过基金管理人或其指定的集合申购代理机构的营业场所或按集合申购代理机构提供的其他方式办理基金的集合申购。具体的集合申购代理机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关公告列示。基金管理人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构。投资者可在本基金规定的集合申购开放日办理基金份额的集合申购，具体办理时间为深圳证券交易所集合申购开放日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停集合申购时除外。本基金自 2022 年 7 月 13 日起可开展集合申购业务，集合申购的具体开放日及安排以基金管理人届时发布的集合申购清单为准。（1）基金集合申购采用“份额申购”原则，即集合申购以份额申请。（2）基金的集合申购对价包括证券及其他对价。（3）办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议，集合申购申请提交后不得撤销。（4）集合申购应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及交易所、登记机构的相关规定。（5）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整，并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（1）集合申购的申请方式投资者应当根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序，在集合申购开放日的具体业务办理时间内提出集合申购的申请。投资者应当提前与基金管理人签订服务协议，集合申购申请提交后不得撤销。投资者集合申购基金份额时，应当根据相应的集合申购清单备足申购对价。投资者应保证提交的成份证券符合基金管理人公告的条件，不存在处于司法冻结、质押、限售期、大宗交易或者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形，并及时履行因集合申购导致的股份减持所涉相关义务。（2）集合申购申请的确认投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的集合申购对价，则集合申购申请失败。对于在集合申购期间出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证券，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。基金管理人或者集合申购代理机构对集合申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于集合申购申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整，本基金即适用其最新规则。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（3）集合申购的清算交收与登记本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交收适用《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。投资者 T 日集合申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理集合申购证券和基金份额的清算交收，并将结果发送给集合申购代理机构、基金管理人和基金托管人。登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额集合申购的清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前在规定媒介公告。（1）投资者集合申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。最小申购单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购单位为 100 万份。（2）基金管理人可设定集合申购份额上限，以对当日的集合申购总规模进行控制，并通过集合申购清单等方式公告。（3）根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况，基金管理人可规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。（1）集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应交付的证券及其他对价。集合申购对价根据集合申购清单和投资者集合申购的基金份额数额确定。（2）T 日的集合申购清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对集合申购清单格式和公告时间进行调整并公告。（3）投资者在集合申购基金份额时，集合申购代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。（1）集合申购清单的内容 T 日集合申购清单公告内容包括可接受成份证券的证券代码、证券简称、证券数量、现金替代标志、溢价比率、可接受数量上限以及基金份额净值、集合申购份额上限等信息。（2）证券对价相关内容集合申购清单将公告可接受用于集合申购的每一只成份证券的证券代码、证券简称以及该只成份证券满足最小申购单位以及溢价比率所需要的证券数量。集合申购清单成份股信息的每一行对应着投资者进行一个最小申购单位的集合申购所需提供的证券对价信息。（3）溢价比率溢价比率是指投资者在集合申购过程中，除按照集合申购清单中最小申购单位备足等价的成份证券之外，还需根据一定的比例额外交付相应数量的成份证券，根据溢价比率计算的需额外交付的成份证券数量已包含在集合申购清单的证券数量中。收取溢价的原因是，投资者提交集合申购申请后，基金管理人对集合申购证券进行组合调整的实际价格（包含证券买卖价格及交易费用等）可能与该投资者集合申购时的参考价格有所差异。为便于操作，基金管理人在集合申购清单中预先确定溢价比率，并据此收取集合申购的证券。基金管理人将按照招募说明书约定的集合申购证券处理程序，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。（4）集合申购证券的处理程序 T 日，基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据和溢价比率，并据此收取集合申购证券。基金管理人自 T+1 日起按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定对收到的证券进行组合调整，组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担，计入集合申购退补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份额持有人利益造成实质性不利影响。基金管理人在 T+10 日内根据预先收取的证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，下同）和其他证券的实际买入成本（买入价格加交易费用，下同）完成集合申购退补款的清算，如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入高于其他证券的实际买入成本，则基金管理人将退还多收取的差额，或者根据与投资者签署的集合申购协议进行处理；如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入低于其他证券的实际买入成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额，投资者应按基金管理人要求于指定的集合申购补款交收日向基金管理人支付欠缺的差额，若投资者未及时完成资金交收工作，则基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回对应基金份额，在扣减投资者欠缺的差额后，退还投资者剩余的相应证券或现金（如有）。 T+10 日前，若已购入全部被替代的证券，则以用于集合申购的证券的实际卖出收入与被替代证券的实际买入成本，确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项。若 T+10 日日终无法购入全部被替代的证券，基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回投资者对应的基金份额，并退回相应资产，或选择以用于集合申购的证券的实际卖出收入与已买入的部分证券的实际买入成本加上按照 T+10 日收盘价计算的未买入的部分证券价值的差额，确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项。对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不得卖出或赎回。若因投资者用于集合申购的证券停牌，或被替代的证券停牌导致未能购入全部被替代的证券等原因，导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整，则基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回投资者对应的基金份额，并退回相应成份证券，或者根据与投资者签署的集合申购协议进行处理。若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。当基金管理人代为赎回投资者的基金份额时，将根据投资者提交集合申购的对应资产减去赎回后的剩余份额资产差额来确定投资者应补缴或应退还投资者的证券或款项，如果差额为正，基金管理人按差额退还投资者相应证券或现金，如果差额为负，投资者按差额补交相应的款项。（5）单只证券可接受数量上限根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况，基金管理人可规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。（6）集合申购清单的格式集合申购清单仅用于投资者在办理基金集合申购时参考，不作为计算 IOPV 的依据。集合申购清单的格式举例如下：最新公告日期 2022-XX-XX 基金名称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称易方达基金管理有限公司一级市场基金代码 159915 T-1 日内容信息最小申购单位净值(单位：元) ***元基金份额净值(单位:元) ***元 T 日内容信息集合申购上限无最小申购单位(单位:份) 1000000 集合申购的允许情况允许成份股信息内容证券代码证券简称股份数量现金替代标志溢价比率可接受数量上限说明：此表仅为示意，以实际公布为准。（1）本基金当日集合申购总份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝集合申购申请。（2）本基金用于集合申购的证券达到该证券集合申购数量上限时，基金管理人可拒绝使用该证券集合申购的申请。（3）本基金在集合申购期间，当用于集合申购的证券出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或其他基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响的情形，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。（4）集合申购申请不符合本招募说明书或基金合同、相关公告、服务协议、交易所相关规定及其他减持相关规定的要求，基金管理人可拒绝该集合申购申请。（5）基金合同和招募说明书规定的其他拒绝或暂停申购申请的情形。回规则与流程。处理和清算交收等方面与一般申购业务存在差异，投资人应当按照本招募说明书的规定进行基金份额的集合申购。购导致的份额减持所涉信息披露等义务。务规范以及基金管理人对本基金申购业务的相关规定。若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金集合申购的业务规则等进行调整并公告，无须召开基金份额持有人大会。七、基金的非交易过户、冻结及解冻登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。八、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金场外份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，具体规定由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。九、基金的转托管、质押本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管。条件许可情况下，在基金管理人制定并发布有关规则后，本基金场外份额可跨系统转托管为场内份额，并进行场内赎回、上市交易。但除非基金管理人另行公告，场内份额不可跨系统转托管为场外份额。在条件许可的情况下，登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。十、集合申购和其他服务证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定进行信息披露。提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定进行信息披露。理协议。十一、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根据相关法规规定进行信息披露。九、基金份额的折算基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规定进行信息披露。如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。十、基金的投资（一）投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。（二）投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。（三）投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。（四）投资决策程序（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）标的指数的编制方法及调整公告等；（3）对证券市场发展趋势的研究与判断。（1）基金经理依据标的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；（2）当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对标的指数的紧密跟踪。的影响，适时进行投资组合调整。成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。策略，并适时进行组合调整。些情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。（3）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整；（4）监察合规管理部门对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查；（5）投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金经理参考；（6）基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。（五）业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板指数收益率。本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目标，在投资中将不低于基金资产净值 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，因此选取创业板指数收益率作为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。（六）风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。（七）投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；（10）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法持有人的利益；不当利益。（九）基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告有关数据的期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。占基金总资产的序号项目金额（元）比例（%）其中：股票 91,495,286,598.94 99.85 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,609,195,212.67 2.85 - - B 采矿业 C 制造业 64,819,277,920.06 70.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,037,485,246.57 8.78 J 金融业 11,125,162,891.15 12.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,201,296,094.16 2.41 N 水利、环境和公共设施管理业 291,384,487.02 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,670,884,938.00 1.83 R 文化、体育和娱乐业 740,670,583.31 0.81 S 综合 - - 合计 91,495,357,372.94 99.99 （1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未投资股指期货。本基金本报告期末未投资国债期货。（1）基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。（3）其他资产构成序号名称金额（元）（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。十一、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为 2011 年 9 月 20 日，本基金最近 10 个完整会计年度（截至 2024 年净值增业绩比较净值增长率标业绩比较基准基准收益阶段长率 (1)-(3) (2)-(4) 准差收益率（3）率标准差（1）（2）（4）日至 2015 年 12 月 31 日日至 2016 年 12 月 31 日日至 2017 年 12 月 31 日日至 2018 年 12 月 31 日日至 2019 年 12 月 31 日日至 2020 年 12 月 31 日日至 2021 年 12 月 31 日日至 2022 年 12 月 31 日日至 2023 年 12 月 31 日日至 2024 年 12 月 31 日注：（1）本基金历任基金经理情况：王建军，管理时间为 2011 年 9 月 20 日至 2016 年十二、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。（四）基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。十三、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。（二）估值对象基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。（三）估值方法（1）交易所上市的股票等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；（3）交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。估值价格数据进行估值。易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。估值。根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。（四）估值程序量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。（五）估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。（六）暂停估值的情形值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（七）基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。（八）特殊情况的处理金资产估值错误处理。家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。十四、基金的收益分配（一）基金收益分配原则益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到 1%以上，基金管理人可将净收益进行分配；标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；益分配另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。（二）基金收益分配数额的确定原则基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期累计报酬率基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除上市后折算因素的基金份额净值） /基金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值-100% 剔除上市后折算因素的基金份额净值＝基金资产净值 ? ? 上市后第 i次基金份额折算比例基金份额总额 i ? 注： i 为连乘符号。当基金份额折算比例为 N 时，表示每一份基金份额折算为 N 份。标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一深圳证券交易所交易日标的指数收盘值-100% 当上述超额收益率超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。收益分配比例。第 5 位舍去。（三）收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。（四）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。（五）场外份额收益分配中发生的费用场外份额收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担。十五、基金的费用与税收（一）基金费用的种类列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。上述“（一）基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；列支；（四）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加税费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就相关金额进行追偿。基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。十六、基金的会计与审计（一）基金会计政策按照有关规定编制基金会计报表；（二）基金的年度审计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需在 2 日内在规定媒介公告。十七、基金的信息披露（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。（二）信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文件。要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同等有关规定编制并发布招募说明书。二）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。三）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。四）基金份额申购、赎回对价基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。五）基金份额申购赎回清单公告在开始办理基金申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金公司网站公告当日的申购赎回清单。六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。七）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。八）澄清公告在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。九）清算报告基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。十）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。十一）中国证监会规定的其他信息若本基金投资股指期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。若本基金参与股票期权交易的，应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。若本基金投资资产支持证券的，应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细，并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。若本基金参与融资业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。（六）信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。（七）信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司办公场所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。十八、风险揭示（一）本基金特有风险本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）成份股权重较大的风险根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：与跟踪误差。本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。生跟踪偏离度和跟踪误差。生跟踪偏离度和跟踪误差。踪指数时产生收益上的偏离。段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。投资人申购、赎回而受到的实际冲击可能存在差异，两者之间的差异由基金资产承担。因此，如果基金管理人对申购费率、赎回费率的估计结果同实际冲击程度差异较大，本基金也可能产生跟踪偏离风险。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。（6）标的指数值计算出错的风险尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。（7）标的指数编制方案带来的风险本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。（8）标的指数变更的风险根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。（9）指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。（1）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。（2）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。实施注册制后，创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，且本基金竞价交易也实行生进一步偏离。（3）成份股停牌的风险标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：市场价格的折溢价水平。照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。（4）投资人申购失败的风险如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。（5）投资人赎回失败的风险如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成份股市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在当日申购赎回清单中设置极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。（6）申购赎回清单差错风险如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。（7）申购赎回清单标识设置不合理的风险基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。（8）基金份额赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，组合证券变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。（9）套利风险鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。（10）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。（11）第三方机构服务的风险本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：此影响对投资人申购赎回服务的风险。券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。人利益受损的风险。（12）退市风险因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。本基金投资于创业板指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，创业板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于创业板上市公司相关的特有风险，包括但不限于：（1）无法盈利甚至出现较大亏损的风险创业板上市公司往往高度依赖新技术、新模式、新业态，且多为轻资产结构，具有技术迭代快、产业升级快、模式易复制、业绩波动大等特点，公司上市后的持续创新能力、盈利能力和抗风险能力具有较大的不确定性。创业板上市公司可能存在首次公开发行前最近 3 个会计年度未能连续盈利、公开发行并上市时尚未盈利、有累计未弥补亏损，以及在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法进行利润分配等情形。因此，本基金投资于创业板企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。（2）股价大幅波动的风险实施注册制后，创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，且创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，创业板股票股价存在波动较大的风险。（3）创业板企业退市风险创业板退市制度更为严格，退市情形更多，市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷的可能导致退市；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市。（4）红筹企业的投资风险符合相关规定的红筹企业可以在创业板上市。红筹企业在境外注册，可能采用协议控制架构，在信息披露、分红派息等方面可能与境内注册的上市公司存在差异。红筹企业注册地、境外上市地等地法律法规对当地投资者提供的保护,可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。红筹企业可以发行股票或存托凭证。存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。红筹企业存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资者将应当充分知悉存托协议和相关规则的具体内容，了解并接受在交易和持有红筹企业股票或存托凭证过程中可能存在的风险。（5）监管规则变化的风险创业板相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产生相应调整变化。（1）本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或股票期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。（2）本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。（3）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。（1）本基金场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购赎回所支付、取得的对价方式不同。出”等原则，与场内申购赎回的业务规则不同。投资者需自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。（2）场外申购费率、赎回费率调整的风险场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整，场外份额投资人申购、赎回的成本可能受到影响。（3）本基金场外份额暂不可上市交易的风险本基金场外份额采取“金额申购、份额赎回”的方式，申购、赎回业务通过场外销售机构办理，由基金管理人办理基金份额的登记结算业务。目前场外份额、场内份额之间尚未开通跨系统转托管业务，因此场外份额暂不可转托管至场内，也不可上市交易。（1）投资者集合申购失败的风险若投资者提交集合申购申报指令中的指数成分券不在基金管理人公告的集合申购清单内，基金管理人有权拒绝提供集合申购相关服务。此外，对于在集合申购期间出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常或申购申报数量异常或基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证券，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。因此投资者面临集合申购失败的风险。（2）集合申购组合调整的风险投资者提交集合申购申请后，基金管理人将按照招募说明书的规定对投资者提交的用于集合申购的证券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担，计入集合申购退补款，不计入基金资产净值。（3）投资者可能需要补缴款项的风险一般情况下，投资者仅需提交相应数量的成份券即可完成集合申购，且基金管理人已在集合申购清单中明确向投资者收取一定的溢价比率以承担投资组合调整期间成份券价格波动的损失，但在市场大幅波动情况下，仍然存在投资者需要向基金管理人补缴现金款项的风险。（4）基金份额锁定期风险在基金管理人完成投资组合调整和集合申购退补款交收之前，投资者不得卖出或赎回基金份额，投资者将面临这段期间基金份额净值波动的风险。（5）集合申购份额数量不及预期的风险该风险主要包括几种情形：1）用于集合申购的成份券不满足申购规则或协议的要求而导致部分或者全部集合申购申请被拒绝；2）基金管理人完成投资组合调整前，发生用于集合申购的成份券或其余指数成分券出现停牌、流动性不足等异常情形导致基金管理人无法完成该笔集合申购证券的调仓，基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回投资者对应的基金份额，将未卖出部分的成份券退回给投资者，并由中国结算深圳分公司代为赎回相应的已确认基金份额，且集合申购开放日已扣减的集中竞价交易减持额度不因成份券退回而恢复；3）投资者属于上市公司大股东、特定股东、董事、监事及高级管理人员，参与集合申购业务违反中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定的，基金管理人有权拒绝集合申购申请。（6）基金管理人通过登记结算机构代为赎回投资者基金份额的风险若因参与集合申购的证券停牌、流动性不足、价格异常波动等原因，导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整或者集合申购退款的交收，或者出现投资者无法及时足额完成集合申购补款的交收及其他可能损害基金份额持有人权益的情形，基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回投资者相应的基金份额。集合申购中的代为赎回业务并非普通赎回业务，无法获得普通赎回对应的赎回对价。代为赎回基金份额可能导致投资者集合申购的最终份额不是最小申购、赎回单位的整数倍，投资者面临集合申购所得份额无法全部赎回、只能在二级市场卖出部分或全部基金份额的风险。当基金管理人通过登记结算机构代为赎回投资者的基金份额时，将根据投资者提交集合申购的对应资产减去赎回后的剩余份额资产差额来确定投资者应补缴或应退还投资者的证券或款项，如果差额为正，基金管理人按差额退还投资者相应证券或现金，如果差额为负，投资者按差额补交相应的款项。（7）业务规则变更的风险集合申购业务规则后续或有调整，投资者需注意交易所、中国登记结算有限公司对集合申购业务的清算交收规则等进行变更的风险。（二）市场风险本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：发生变化，导致市场价格波动而产生风险。金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。企业的融资成本和利润。本基金投资于股票，其收益水平会受到利率变化的影响。市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。（三）管理风险基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理经验等因素可能影响基金收益水平。此外，相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因操作失误或违反操作规程等人为因素造成操作风险，例如交易错误等。（四）流动性风险本基金为跟踪创业板指数的 ETF，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，针对不同情形采取相应的流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动性风险。当本基金发生场外份额巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生场外份额巨额赎回，可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生场外份额巨额赎回且单个基金份额持有人的场外份额赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“场外巨额赎回的情形及处理方式” 发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。的潜在影响除场外份额巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理人同时在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法在二级市场卖出 ETF 份额、又无法赎回全部或部分 ETF 份额的流动性风险。（五）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。（六）其他风险战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份额持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，技术系统的故障或差错可能导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售机构等。十九、基金合同的终止与清算（一）《基金合同》的变更的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。后两日内在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；（三）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金管理人应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。二十、基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务（一）基金份额持有人的权利、义务限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金管理人的权利与义务（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户和收益分配等业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、赎回和登记结算事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（25）建立并保存基金份额持有人名册；（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金托管人的权利与义务（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。（一）召开事由中国证监会和基金合同另有规定的除外：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）调整有关申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则（包括申购赎回清单的调整、场内及场外开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上述业务规则；（6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率，调整场外份额申购费率、赎回费率；（7）推出新业务或服务；（8）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准；（9）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、调整场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务；（10）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；（11）调整基金收益分配原则；（12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式集。议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金收益分配原则、执行方式（一）基金收益分配原则益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到 1%以上，基金管理人可将净收益进行分配；标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；益分配另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。（二）基金收益分配数额的确定原则基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期累计报酬率基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除上市后折算因素的基金份额净值） /基金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值-100% 剔除上市后折算因素的基金份额净值＝基金资产净值 ? ? 上市后第 i次基金份额折算比例基金份额总额 i ? 注： i 为连乘符号。当基金份额折算比例为 N 时，表示每一份基金份额折算为 N 份。标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一深圳证券交易所交易日标的指数收盘值-100% 当上述超额收益率超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。收益分配比例。第 5 位舍去。（三）收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。（四）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。（五）场外份额收益分配中发生的费用场外份额收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担。四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例（一）基金费用的种类定的除外）；列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。上述“（一）基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；列支；（四）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加税费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就相关金额进行追偿。基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。五、基金财产的投资方向和投资限制（一）投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。（二）投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；（10）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。六、基金净值信息的计算方法和公告方式（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（三）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式（一）有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；（二）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。（三）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。（四）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（五）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金管理人应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（六）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。八、争议解决方式对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。二十一、基金托管协议的内容摘要一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：易方达基金管理有限公司住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层法定代表人：吴欣荣成立时间：2001 年 4 月 17 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号注册资本：13,244.2 万元人民币组织形式: 有限责任公司经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理存续期间：持续经营电话：400 881 8088 （二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）法定代表人：廖林电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明成立时间：1984 年 1 月 1 日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发1983146 号）存续期间：持续经营经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权投资对象进行监督。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。进行监督：（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：于基金资产净值的 90%；的 10%；券规模的 10%；资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。值之和，不得超过基金资产净值的 95%；证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；股票合并计算；法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。（3）法规允许的基金投资比例调整期限除上述 6）、7）、11）、13）、14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。为进行监督：根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人可不受上述规定的限制。基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易。本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。三、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。四、基金财产保管（一）基金财产保管的原则分、分配基金的任何财产。他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。（二）基金的银行账户的开立和管理基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。（三）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。（四）债券托管账户的开立和管理业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。（五）其他账户的开设和管理在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。（六）基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。（七）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。五、基金资产净值计算与复核（一）基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。（二）基金资产估值方法基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。本基金的估值方法为：（1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的股票等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价； ③交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价； ④交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。（3）银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格数据进行估值。（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。（5）期货合约、期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。（6）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。（7）本基金参与融资等业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。（9）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。（三）估值差错处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人，并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。（四）基金账册的建立基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。（五）基金定期报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。六、基金份额持有人名册的保管基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记结算机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。七、争议解决方式相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中国法律管辖。八、托管协议的变更与终止（一）托管协议的变更与终止本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。发生以下情况，本托管协议终止：（1）《基金合同》终止；（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。（二）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报告中国证监会备案并公告；（7）对基金财产进行分配。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。（三）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。（四）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。二十二、对基金份额持有人的服务对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、代办证券公司提供。投资者可通过以下方式了解基金产品与服务，进行各类业务咨询，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打以下电话详询。客服热线：4008818088 网址：http://www.efunds.com.cn 电子信箱：service@efunds.com.cn 二十三、其他应披露事项公告事项披露日期易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度报告提示性公告 2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度报告提示性公告 2024-04-20 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料 2024-04-23 的公告易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度报告提示性公告 2024-07-18 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加民生证券为一级交易商的公 2024-07-23 告易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2024-08-23 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年中期报告提示性公告 2024-08-30 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加爱建证券为一级交易商的公 2024-09-06 告易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资 2024-09-19 基金流动性服务商的公告易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 2024-10-09 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 2024-10-19 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024-10-21 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度报告提示性公告 2024-10-25 易方达基金管理有限公司关于易方达私募基金管理有限公司股东变更的 2024-11-02 公告易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务 2024-11-05 商的公告易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、 2024-11-20 托管协议的公告易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资 2024-11-20 基金流动性服务商的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2024-12-04 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加万和证券为一级交易商的公 2024-12-06 告易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加中原证券为一级交易商的公 2024-12-06 告易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加国新证券为一级交易商的公 2024-12-06 告易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加西南证券为一级交易商的公 2024-12-13 告易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 2024-12-25 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加中航证券为一级交易商的公 2025-01-20 告易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度报告提示性公告 2025-01-21 注：以上公告事项披露在规定媒介及基金管理人网站上。二十四、招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。二十五、备查文件存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司

fund

双悦网提示：文章来自网络，不代表本站观点。

富隆咨询创业板ETF: 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

易配宝美国盟友找上门请教解放军：歼10C到底怎么打掉阵风的？接下来一幕让印度彻底破防

景逸策略杨威晒儿子在香港上学生活费，3500都不够！网友：原来是炫耀啊_杨阳洋_教育_妹妹

多多策略为何引入资深专业机构投资者制度？业内：减少信息不对称，发挥机构定价锚定效应

指南针股票荣耀Magic V5大揭秘：青海湖刀片电池突破6100mAh，轻薄与续航并存

易配宝美国盟友找上门请教解放军：歼10C到底怎么打掉阵风的？接下来一幕让印度彻底破防

钱程策略明微管理薄连明：建议科技创新企业选择“榕树”成长模式

正好配资湖人100亿美元交易将于下半年完成！珍妮首次发声：延续非凡的传奇

景逸策略杨威晒儿子在香港上学生活费，3500都不够！网友：原来是炫耀啊_杨阳洋_教育_妹妹

诚利和止不住的开心！博塔弗戈击败巴黎后，老板冲入场内亲吻主教练

多多策略为何引入资深专业机构投资者制度？业内：减少信息不对称，发挥机构定价锚定效应

指南针股票荣耀Magic V5大揭秘：青海湖刀片电池突破6100mAh，轻薄与续航并存

诚利和止不住的开心！博塔弗戈击败巴黎后，老板冲入场内亲吻主教练